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Alternance : Apprentissage - Gestionnaire ALM - Risque Global de Taux H/F

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CAISSE DES DEPOTS

18ème Arrondissement, Paris 30/03/2022
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Missions et activités principales

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Etablissement financier public, nous remplissons des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques. Une mission confiée par la loi.

Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire français, ainsi qu’à chaque étape de la vie des Français.

La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique…sont autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd’hui, plus que jamais.

Environnement du poste :

Au sein de la Caisse des Dépôts, la Direction des fonds d'épargne a pour mission la gestion des dépôts d'épargne sur livrets centralisés à la Caisse des Dépôts (livret A, livret d'épargne populaire, livret de développement durable) et le financement du logement locatif social et de la politique de la ville.

La Direction des fonds d'épargne a pour mission d'une part, d'assurer la sécurité et la liquidité de l'épargne réglementée collectée par les réseaux bancaires et centralisée à la Caisse des Dépôts (Livret A, Livret Développement Durable et Livret Epargne Populaire) et d'autre part, d'assurer sa transformation en prêts à long terme pour des investissements d'intérêt général fixés par les Pouvoirs publics, en priorité le logement social.

L’alternance proposée se déroulera au sein de la Direction Financière des Fonds d’Epargne, dans le service de gestion actif-passif et d’allocation d’actifs ; et plus particulièrement dans le pôle « Modélisation du risque de taux et VAN du bilan ». Les problématiques de valorisation et d’évaluation du risque de taux sont un enjeu majeur dans la gestion des risques des Fonds d’Epargne.

MISSIONS

Dans le cadre de la revue de la méthodologie du calcul de besoin en fonds propre (BFP) au titre du risque global de taux (RGT), vous contribuerez à la revue du modèle au sens du modèle prudentiel (lois d’écoulement des différents postes du bilan, sensibilités, chocs de taux).
Vous participerez activement à :

·  La construction d’un modèle proxy de calcul de risque global de taux sur une base agrégée pour faciliter les prises de décision.
·  L’estimation du BFP par la méthode de la VAN déterministe et de la VAN stochastique sur un exercice quinquennal.
·  La revue critique de l’adéquation des modèles actuels et envisagés d’estimation du BFP dans ce contexte particulier des marchés financiers ; et proposer, si nécessaire des axes d’amélioration (méthodes déterministes et stochastiques).

Profil attendu

PROFIL

Diplôme préparé et spécialité éventuelle :

·  Scientifique, Bac+4/5.
·  Actuariat (ISUP, ISFA, EURIA, ENSAE, Dauphine)/Statistiques/Finance de marché

Connaissances souhaitées

Vous avez des connaissances en matière de :

·  Finance, calcul stochastique, économétrie, comptabilité
·  Statistiques
·  Excel/Matlab/VBA/Python

Qualités personnelles

Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter :

·  Rigueur et autonomie
·  Esprit d’analyse et de synthèse
·  Aptitude de travailler en équipe

Rythme souhaité : 1 semaine sur 2 ou 1 mois sur 2.
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Localisation

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