Quant and Structured Investing Data Scientist

Contenu de l'offre Quant and Structured Investing Data Scientist chez AXA Group

Quant and Structured Investing Data Scientist



 

Lieu principal

 : FRANCE-92-PUTEAUX

Organisation

 :  AXAIM Global COO

Type de contrat

 : Permanent

Equipe

 : Equipe de jour

Horaire

 : Temps plein 

Description

 

Job Purpose

The main role of the Global Risk Management (GRM) department is to provide AXA IM's Executive Management with an independent view of the company's risks across all investment teams and entities and to support risk mitigation efforts.

Within GRM, the Investment Risk Analysis and Standards (IRAS) sub-department is responsible:

To identify, to analyse, to mitigate and to provide a second level control on Investment Risk including Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk and Performance Risk
To ensure an independent control on Model Risk
To ensure an independent control on Valuation Risk
To provide a quantitative support to other GRM or other AXA IM departments

Key Accountabilities 

Ce descriptif de poste est disponible en français sur demande.

In this context, the Model Risk and Valuation Risk team is in charge to define the validation standards, to conduct their implementation and ensure an independent control on Model Risk and Valuation Risk. In particular, the team’s missions are the following:

Ensure an independent control on Model Risk:

Investment Model Risk:

Investment Model Risk standards definition and maintenance
Criticality assessment, independent review and validation of investment models used for decision making by portfolio management teams including investment signals, allocation models, hedging models, credit rating models, ESG scoring models, etc.

Pricing Model Risk:

Pricing Model Risk standards definition and maintenance
Independent review, replication and validation of pricing models for vanilla and exotic derivatives across all asset classes including Equity, Interest Rates, FX, Inflation, Credit and Volatility.

Define and develop methodologies and models used by GRM for investment risk analysis purposes:

Liquidity risk modelling and monitoring
VaR computation and VaR backtesting
Portfolios leverage computation
Portfolios performance computation

As part of this team the responsibilities of the Quant and Structured Investing Data Scientist are as follows:

Support model risk oversight and model risk reviews at all stages (data selection, modeling, signal design, portfolio construction..)
Help identifying key risk areas to build the model validation plan
Develop approaches leveraging Data Science and Machine Learning to monitor these key risk areas
Ensure that models learning frameworks are robust and come with minimum information leakage between train and test sets (survivor bias, look ahead bias, point in time data..)
Assess models resilience to unexpected events, outliers, data inconsistency, missing points, uncomplete coverage, signal dependance or redundancy
Explain investment performances:  model ex post performance by evaluating dependance to factors and estimate signal contribution to the investment model
More particularly, on Chorus range:
Definition and monitoring of independent model validation plans for all key models impacting the investment process: scope of testing, priorities, methodology, testing framework, acceptance criteria, periodic review of critical models and ad hoc review of model changes, review of model code and documentation, propositions for model and code documentation enhancements and benchmarking of models used internally against alternative industry solutions.
Frequent interaction with investment teams on model calibration, model enhancements and testing.
Periodical report to AXA IM governance and AXA IM governance on the above.
Combine Investement Risk team expertise with Data Science methodologies to deliver innovative approaches on structured finance (CLO.. )
Depending on bandwidth available, provide Data Science support to the development and improvement of RI / Sustainability risk tools and indicators
 

Qualifications

 

Role Requirements

Education/Qualifications

Graduate in Data Science / Quantitative Finance

Experience

Previous experience (2+ years) in Asset Management or Investment Banking industry with a quantitative risk / Data Science background
Strong IT background (Algorithmic and programming, Matlab, Python, SQL, Cloud computing, etc.)
Knowledge and Skills
Written and spoken English and French
Strong communication (written and oral) and teamwork skills
 


A propos d'AXA 

Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et travailler en équipe pour permettre de protéger les personnes et leurs proches? Chez AXA nous avons l’ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent faire partie de cette transformation passionnante en challengeant le statu quo et faire d’AXA – marque globale leader et une des sociétés les plus innovantes dans notre secteur – une entreprise encore plus performante et responsable.  Dans un monde en perpétuelle évolution et avec une présence dans 64 pays, nos 166 000 salariés et distributeurs privilégiés anticipent le changement pour offrir des services et solutions adaptés aux besoins actuels et futurs de nos 103 millions de clients.

 


 

AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d’actifs responsable qui investit activement sur le long terme pour la prospérité de ses clients, de ses collaborateurs et de la planète. Avec environ 866 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin juin 2021, notre gestion de conviction nous permet d’identifier les opportunités d’investissement que nous considérons comme les meilleures du marché à l’échelle mondiale dans les différentes classes d’actifs alternatives et traditionnelles. AXA IM est un leader sur le marché de l’investissement vert, social et durable, avec 568 milliards d’euros d’actifs intégrant des critères ESG, durables ou à impact, à fin juin 2021. Nous nous sommes engagés à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 pour l’ensemble de nos actifs, et à intégrer les considérations ESG dans nos activités, de la sélection des titres à notre culture d’entreprise en passant par la façon dont nous gérons nos opérations au quotidien. Nous souhaitons apporter de la valeur à nos clients grâce à des solutions d’investissement responsables, tout en suscitant des changements significatifs pour la société et l’environnement. A fin juin 2021, AXA IM emploie plus de 2 488 collaborateurs dans le monde, répartis dans 26 bureaux et 20 pays. AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs.

 


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