INGENIEUR QUANTITATIF DATA SCIENTIST RISQUE DE CREDIT F/H

Contenu de l'offre INGENIEUR QUANTITATIF DATA SCIENTIST RISQUE DE CREDIT F/H chez Groupe Caisse des Dépôts

INGENIEUR QUANTITATIF DATA SCIENTIST RISQUE DE CREDIT F/H

Votre environnement :

La Direction des risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière « Risques » du Groupe, ou « fonction de gestion des risques » au sens des nouveaux textes bancaires en vigueur, elle assure un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global du Groupe. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte 170 collaborateurs. La Directrice des risques est membre du Comex.

La Direction est en charge :

- du pilotage transverse des risques : analyse et avis sur les risques de bilan, validation des modèles, reporting, pilotage des risques des filiales, règlementation prudentielle

- du suivi des risques financiers : analyse financière ingénierie financière

- du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur

- du pilotage des risques dans les directions régionales

- du pilotage des comités d'engagements

- de la sécurité des SI.

Le poste est rattaché au responsable du Service Modélisation des risques de crédit de la Direction des Risques du Groupe (DRG).

Le service est chargé de l’évaluation de la qualité de crédit des contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats, titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. A ce titre, le service est chargé de la conception et du management des outils de notation interne et de calibrage des probabilités de défauts et probabilités de recouvrement.

Vos missions :

Au sein de son service Modélisation des risques de crédit, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :

Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l’analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative, etc.) ;
Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF ;
Le développement d’outils de scoring, notation et/ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds) ;
L’adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires ;
La mise en place et/ou la maintenance d’une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Matlab) ;
La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit ;
La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe ;
La participation à la refonte des systèmes d’information et projets transversaux ;
La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance) ;
Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big bata et machine learning.

Le poste est basé sur Paris.

Le profil attendu :

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

- BAC+5 de formation mathématique,

- Expérience de 5 ans minimum en modélisation statistique, en particulier du risque de crédit,

- Bonne maîtrise d’au moins un des langages de programmation : Python, SAS, R

- Connaissance de la réglementation bâloise,

- Excellent niveau rédactionnel,

- Rigueur et capacité de synthèse,

- Motivation, autonomie, esprit d’équipe, disponibilité.

Vos connaissances financières et votre expérience vous ont permis d'acquérir un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles. Ouvert(e), vous avez un bon relationnel qui vous permet de vous adapter facilement à des environnements divers et exigeants.

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