Chargé d'études statistiques "IFRS 9" H/F

Contenu de l'offre Chargé d'études statistiques "IFRS 9" H/F chez Crédit Agricole Consumer Finance

CDI Crédit Agricole Consumer Finance, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un acteur de référence sur le marché européen du crédit à la consommation. Avec 83 milliards d'euros d'encours gérés en 2017, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays.

À l'écoute de ses clients, Crédit Agricole Consumer Finance propose une gamme complète de solutions de financement et d'assurance innovantes, flexibles et responsables répondant à leurs nouveaux usages, notamment digitaux, et leurs besoins à chaque moment de leur vie (en France, principalement via sa marque commerciale Sofinco).

Crédit Agricole Consumer Finance place au cœur de sa stratégie la qualité de service, la satisfaction de ses clients et partenaires, l'innovation et l'efficacité opérationnelle, gages de sa compétitivité.

Présent aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce.

Référence

2019-36081

Date de parution

09/01/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

En tant que « Chargé(e) d'études statistiques » au sein du Pôle IFRS9, vous aurez pour missions de :

Evaluer, maintenir et faire évoluer les méthodologies et les modèles utilisés pour la maitres des risques en fonction de la règlementation, de l’évolution du risque et du métier Développer et/ou accompagner les filiales de CACF dans le développement des modèles d'estimation des paramètres servant au calcul des provisions IFRS 9 (PD, LGD, CCF, remboursements anticipés) Développer et/ou accompagner les filiales de CACF des modèles économétriques d'estimation de sensibilité des paramètres IFRS 9 aux variables macroéconomiques (modèles Forward Looking) Réaliser des études spécifiques visant à justifier les hypothèses méthodologiques retenues (seuil de dégradation significative, taux de remboursement anticipé etc.) pour la déclinaison de cette norme comptable Assurer la veille méthodologique et réglementaire concernant les méthodologie et les modèles risques

Compétences recherchées:

Maitrise de la modélisation statistique et économétrique Compréhension des sciences économiques Connaissances bancaires des produits financiers Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables (IFRS9) Maitrise des outils de calculs statistiques ( SAS, R, Python) Maitrise de l’anglais Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 91 - Essonne

Ville

Massy

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation supérieur en mathématiques appliqués, statistiques, économétrie ou formation supérieure similaire.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Première expérience dans un environnement bancaire

Compétences recherchées

Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique Compréhension des sciences économiques Connaissances bancaires des produits financiers Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables (IFRS9) Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse

Outils informatiques

Maîtrise des outils de calculs statistiques ( SAS, R, Python)

Langues

anglais opérationnel (usage régulier)